Sistema de comércio de bandas keltner

Como fazer o dia com os canais Trade Keltner.
Os Canais Keltner são um indicador técnico popular que os comerciantes usam para ajudar a avaliar a tendência atual, detectar reversões potenciais e fornecer sinais comerciais. Os canais utilizam a volatilidade e os preços médios para traçar linhas superiores e inferiores, bem como uma linha média (ou média). As três dessas linhas se movem com o preço, criando um canal como aparência. Os comerciantes do dia podem criar múltiplas estratégias usando Keltner Channels; Algumas dessas estratégias e usos são discutidos abaixo.
Cálculo dos canais Keltner.
Antes de aprofundar a forma como os comerciantes do dia podem usar as estratégias do Keltner Channel, é importante entender o que você está trabalhando. Ao entender como os Canais Keltner são criados, você é melhor capaz de detectar os pontos fracos e os pontos fortes do indicador.
Keltner Channels foi introduzido pela primeira vez por Chester Keltner na década de 1960, mas o indicador foi atualizado por Linda Bradford Raschke na década de 1980. Esta versão posterior do indicador é a que está em uso hoje.
Os Canais Keltner são uma combinação de dois outros indicadores: a média móvel exponencial (EMA) e a Média True Range (ATR). Veja como os Canais Keltner são calculados:
Upper Band & # 61; EMA & # 43; (Multiplicador ATR x)
Middle Band & # 61; EMA.
Lower Band & # 61; EMA - (ATR x multiplicador)
O período EMA pode ser configurado para qualquer coisa que você deseja. Para o dia de negociação, um EMA de 15 a 40 é típico.
O que esse cálculo faz é traçar uma linha acima e abaixo da EMA, com base no ATR, que é um indicador que calcula quanto um recurso se move em média ao longo de um período de tempo específico. Um multiplicador comum é dois; o que significa que a banda superior será plotada 2 x ATR acima da EMA.
O multiplicador pode ser ajustado com base no ativo que você está negociando. Enquanto dois são comuns, você pode encontrar 1.7 ou 2.3 (por exemplo) fornecê-lo com informações melhores para o mercado exato que você troca. Quanto maior o multiplicador, maior o canal; Quanto menor o múltiplo, mais estreito o canal.
A Figura 1 (versão maior) mostra um canal 30 EMA Keltner, com um multiplicador de dois para o ATR de 30 períodos.
Trend and Pullback.
Os Canais Keltner são úteis porque podem tornar a tendência mais visível. Quando um ativo está em maior tendência, ele deve alcançar regularmente a banda superior (ou muito próximo), e até mesmo passar pela banda superior na ocasião. O preço também deve ficar acima da banda baixa, e muitas vezes ficará acima da banda do meio (ou simplesmente apenas mergulha abaixo).
Quando um ativo está sendo menor, ele deve chegar regularmente à banda baixa (ou muito perto dele), e até mesmo passar por ele na ocasião. O preço também deve ficar abaixo da banda superior, e muitas vezes ficará abaixo da faixa do meio (ou simplesmente apenas empurra acima).
O indicador deve ser configurado para que essas diretrizes sejam verdadeiras na maioria das vezes. Em outras palavras, se o preço estiver se movendo continuamente mais alto, mas não atingindo a banda superior, então seus canais podem ser muito largos (diminuir o multiplicador). Se o preço for continuamente tendencial mais alto, mas muitas vezes toca a banda baixa ao fazê-lo, seus canais podem ser muito apertados (aumentar o multiplicador). Para que seu indicador o ajude a analisar o mercado, ele precisa ser ajustado corretamente. Se não for, então, as diretrizes acima não serão verdadeiras e o indicador ganhou nunca mais.
Uma vez que o indicador esteja configurado corretamente, a estratégia geral é comprar durante uma tendência de alta quando o preço puxa de volta para a linha do meio. Coloque uma perda de parada a meio caminho entre a faixa média e inferior e coloque um alvo perto da banda superior (a perda de parada e o alvo são definidos no momento da negociação). Alternativamente, se você achar que o preço está batendo bastante em seu stop loss (e você já ajustou seu indicador para que ele corresponda às diretrizes), você pode mover seu stop loss um pouco mais perto da banda baixa. Isso dá ao comércio um pouco mais de espaço e espero reduzir o número de negociações perdidas que você possui.
Venda curta durante uma tendência de baixa quando o preço se muda para a linha intermediária. Coloque uma perda de parada a meio caminho entre a faixa média e superior e coloque um alvo perto da banda inferior. Alternativamente, se você achar que o preço está batendo bastante em seu stop loss (e você já ajustou seu indicador para que ele corresponda às diretrizes), você pode mover seu stop loss um pouco mais perto da banda superior.
Esta estratégia aproveita a tendência de tendências e fornece trades com uma recompensa aproximada de 2: 1: razão de risco, uma vez que a perda de parada é cerca de metade do tamanho como alvo.
A Figura 2 (versão maior) mostra pontos de entrada potenciais ao longo da linha média durante uma tendência de alta.
Nem todos os pullbacks para a banda do meio devem ser negociados. Às vezes, uma tendência não é presente, caso em que esse método não é efetivo. Se o preço se movendo para frente e para trás entre bater a banda superior e inferior, esse método também não será efetivo. Verifique continuamente se o mercado está seguindo as diretrizes acima; Se não for, não use essa estratégia.
Estratégia Breakout.
A estratégia de fuga do Keltner Channel tenta capturar grandes movimentos que a estratégia de retração de tendências pode perder. A estratégia de desdobramento deve ser usada principalmente em um grande mercado aberto - como perto do mercado de ações aberto se negociar ações. É quando ocorre o movimento mais explosivo, o que favorece essa estratégia.
A estratégia geral é comprar se o preço se rompa acima da banda superior, ou venda curta se o preço cair abaixo da banda baixa, nos primeiros 30 minutos após o mercado abrir.
A banda do meio é usada como a saída. Não há metas lucrativas para este comércio. Apenas saia do comércio sempre que a banda do meio é tocada, se o comércio é um perdedor ou um vencedor.
Uma vez que o mercado é tipicamente volátil logo após o aberto, você pode obter um sinal que resulte em perda ou lucro pequeno, imediatamente seguido por outro sinal. Troque o segundo sinal também. Apenas tome dois sinais comerciais para esta estratégia nos primeiros 30 minutos. Se um grande movimento não ocorre nos dois primeiros fuga do Canal, então provavelmente não vai acontecer.
A Figura 3 (versão maior) mostra dois breakouts logo após a abertura. O primeiro é um curto comércio em um breakout abaixo do canal inferior. O comércio é rapidamente interrompido quando o preço inverte o curso e atinge a banda do meio. Um comércio longo vem após ele, quando o preço se move acima da banda superior. O comércio lucrativo dura cerca de 40 minutos; uma saída é tomada quando o preço toca a banda do meio.
Esta estratégia é melhor aplicada aos ativos que tendem a ter movimentos de tendência acentuada na parte da manhã. Se você notar que um recurso é bastante sedoso e raramente tem grandes movimentos, então essa não é a estratégia a ser usada nesse recurso. Tentando usar essa estratégia em um ativo que não tenha movimentos nítidos e voláteis pela manhã, resultará em muitas negociações perdedoras, pois é improvável que o preço continue correndo após a fuga (em vez disso, o preço provavelmente irá reverter).
Combinando as Estratégias de Tendência-Recolhimento e Breakout.
O Keltner Channel day trade breakout strategy é projetado para uso em torno do aberto de um grande mercado, e apenas em ativos que tendem a ter movimentos afiados e sustentados durante esse período. O método trend-pullback é mais aplicável ao longo do dia, e o único requisito para a estratégia é que uma tendência está presente (que atende às diretrizes discutidas).
Se você conseguir um comércio de estratégia de fuga pela manhã, esse comércio terminará uma vez que o preço atinja a banda do meio. Nesse ponto, você pode decidir se você quer fazer outro comércio usando o método trend-pullback.
Ao usar o método de tendência de retrocesso, se houve grandes movimentos na parte da manhã, mas durante o dia, o preço se afasta e se move em uma faixa de preço muito apertada, então a estratégia de breakout pode se tornar útil novamente. Se o preço estiver fortemente compactado, ele não ofereceu bons negócios de tendências, mas se o preço fosse volátil no início do dia, parte dessa volatilidade pode retornar. Observe uma ruptura acima ou abaixo da banda superior ou inferior para sinalizar um comércio e um possível retorno a movimentos de tendências maiores. Se estiver usando o método de fuga durante o dia, aplicam-se as mesmas regras de saída; saia quando o preço tocar na banda do meio. Você pode então decidir se a tendência é forte o suficiente para justificar a adoção de outra entrada de tendência-pullback.
Embora ambas as estratégias forneçam entradas e saídas, é uma estratégia subjetiva na medida em que cabe ao comerciante determinar os melhores momentos para implementar cada estratégia e quais negociações devem ser realizadas. Nem todos os sinais comerciais para essas estratégias devem ser tomados. Quando as condições são adequadas para cada estratégia, eles funcionam bem.
Final Word on Day Trading com Keltner Channels.
Os canais Keltner são uma combinação de uma média móvel exponencial e do indicador Average True Range. Estes criam um canal em torno da ação de preço, que fornece informações analíticas e sinais comerciais.
Uma maneira de usar o Keltner Channel é esperar uma tendência para desenvolver e, em seguida, entrar em um comércio quando o preço puxa de volta para a banda do meio. Para uma tendência de alta, o preço deve ser regularmente atingido a banda superior, e ficar acima da banda inferior. Para uma tendência de baixa, o preço deve ser regularmente atingido a banda baixa, e ficar abaixo da banda superior.
Outra estratégia de negociação do Keltner Channel day é negociar breakouts acima ou abaixo da banda superior ou inferior durante os primeiros 30 minutos após o ativo se abrir oficialmente. Leve até dois sinais comerciais com a estratégia nos primeiros 30 minutos. Somente os ativos que tendem a ter movimentos fortes e sustentados no início do dia devem ser negociados com essa estratégia. A estratégia também pode ser usada se houvesse muita volatilidade na parte da manhã, mas o ativo mudou-se para um intervalo muito apertado durante a tarde.
Talvez seja necessário ajustar suas configurações do Keltner Channel um pouco se você trocar recursos diferentes. As configurações que você usa em um recurso podem não funcionar necessariamente, ou ser as melhores configurações, para outro recurso.
Antes de usar os Canais Keltner com trades de dinheiro real, pratique o uso do indicador em uma conta demo. Pratique quais negociações devem ser realizadas e a evitar, com base nas diretrizes fornecidas. Somente quando você é consistentemente bem sucedido em muitas sessões de prática, caso considere negociar com capital real.

Keltner Channels.
Índice.
Keltner Channels.
Introdução.
Os Canais Keltner são envelopes baseados em volatilidade definidos acima e abaixo de uma média móvel exponencial. Este indicador é semelhante às Bandas Bollinger, que usam o desvio padrão para definir as bandas. Em vez de usar o desvio padrão, os Canais Keltner usam o intervalo médio verdadeiro (ATR) para definir a distância do canal. Normalmente, os canais são configurados dois valores de True Range Average acima e abaixo do EMA de 20 dias. A média móvel exponencial dita direção e a Média True Range define a largura do canal. Os Canais Keltner são um indicador de tendência que se usa para identificar reversões com fuga de canais e direção de canal. Os canais também podem ser usados ​​para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda quando a tendência é plana.
Em seu livro de 1960, How to Make Money in Commodities, Chester Keltner apresentou a "Regra de negociação da moeda móvel em dez dias", que é creditada como a versão original dos Canais Keltner. Esta versão original começou com um SMA de 10 dias do preço típico como a linha central. O SMA de 10 dias do intervalo High-Low foi adicionado e subtraído para definir as linhas de canal superior e inferior. Linda Bradford Raschke apresentou a versão mais recente dos Keltner Channels na década de 1980. Como Bollinger Bands, esta nova versão usou um indicador baseado em volatilidade, Average True Range (ATR), para definir a largura do canal. O StockCharts usa esta versão mais recente dos Canais Keltner.
Cálculo.
Há três etapas para calcular Canais Keltner. Primeiro, selecione o comprimento da média móvel exponencial. Em segundo lugar, escolha os períodos de tempo para o alcance real médio (ATR). Em terceiro lugar, escolha o multiplicador para a faixa média verdadeira.
O exemplo acima é baseado nas configurações padrão para SharpCharts. Como o preço do desvio de média móvel, uma média móvel mais longa terá mais atraso e uma média móvel mais curta terá menos atraso. ATR é a configuração básica de volatilidade. Prazos curtos, como 10, produzem um ATR mais volátil que flutua à medida que a volatilidade de 10 períodos se eleva e flui. Prazos mais longos, como um 100, suavizam essas flutuações para produzir uma leitura ATR mais constante. O multiplicador tem o maior efeito na largura do canal. Simplesmente mudando de 2 para 1 cortará a largura do canal ao meio. Aumentar de 2 para 3 aumentará a largura do canal em 50%.
Aqui, um gráfico que mostra três Canais Keltner definidos em 1, 2 e 3 ATRs longe da média móvel central. Esta técnica particular foi defendida por Kerry Lovvorn da SpikeTrade há anos.
O gráfico acima mostra os canais Keltner padrão em vermelho, um canal mais largo em azul e um canal mais estreito em verde. Os canais azuis foram configurados em três valores de alcance médio verdadeiro acima e abaixo (3 x ATR). Os canais verdes usaram um valor ATR. Todos os três compartilham o EMA de 20 dias, que é a linha pontilhada no meio. O indicador de janelas mostra diferenças no intervalo médio verdadeiro (ATR) por 10 períodos, 50 períodos e 100 períodos. Observe como o curto ATR (10) é mais volátil e tem o alcance mais amplo. Em contraste, o ATR de 100 períodos é muito mais suave com uma faixa menos volátil.
Interpretação.
Os indicadores baseados em canais, bandas e envelopes são projetados para abranger a maioria das ações de preços. Portanto, os movimentos acima ou abaixo das linhas do canal merecem atenção porque são relativamente raros. As tendências geralmente começam com movimentos fortes em uma direção ou outra. Um aumento acima da linha do canal superior mostra uma força extraordinária, enquanto uma queda abaixo da linha do canal inferior mostra uma fraqueza extraordinária. Tais movimentos fortes podem sinalizar o fim de uma tendência e o início de outra.
Com uma média móvel exponencial como base, os canais Keltner são um indicador de tendência seguinte. Tal como acontece com as médias móveis e as tendências seguindo os indicadores, os Keltner Channels retardam a ação do preço. A direção da média móvel determina a direção do canal. Em geral, uma tendência de baixa está presente quando o canal se move mais baixo, enquanto existe uma tendência de alta quando o canal se move mais alto. A tendência é plana quando o canal se move de lado.
Uma recuperação de canal e uma ruptura acima da linha de tendência superior podem sinalizar o início de uma tendência de alta. A queda do canal e a quebra abaixo da linha de tendência inferior podem sinalizar o início de uma tendência de baixa. Às vezes, uma forte tendência não se apóia após uma fuga de canais e os preços oscilam entre as linhas do canal. Essas gamas de negociação são marcadas por uma média móvel relativamente plana. Os limites do canal podem então ser usados ​​para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda para fins comerciais.
Versus Bollinger Bands.
Existem duas diferenças entre os canais Keltner e Bollinger Bands. Primeiro, os canais Keltner são mais suaves do que Bandas Bollinger porque a largura das Bandas Bollinger baseia-se no desvio padrão, que é mais volátil do que o alcance real médio (ATR). Muitos consideram isso uma vantagem porque cria uma largura mais constante. Isso torna os Canais Keltner adequados para seguidores de tendências e identificação de tendências. Em segundo lugar, os Canais Keltner também usam uma média móvel exponencial, que é mais sensível do que a média móvel simples usada nas Bandas Bollinger. O gráfico abaixo mostra Keltner Channels (azul), Bollinger Bands (rosa), Average True Range (10), Standard Deviation (10) e Standard Deviation (20) para comparação. Observe como os canais Keltner são mais suaves do que as Bandas Bollinger. Além disso, observe como o desvio padrão abrange um alcance maior do que o alcance real médio (ATR).
O gráfico abaixo mostra Archer Daniels Midland (ADM) começando uma tendência de alta à medida que os Canais Keltner aparecem e as ondas de estoque acima da linha superior do canal. A ADM apresentou uma clara tendência de queda em abril-maio, já que os preços continuaram a percorrer o canal inferior. Com um forte impulso em junho, os preços ultrapassaram o canal superior e o canal apareceu para iniciar uma nova tendência de alta. Observe que os preços mantidos acima do canal inferior em mergulhos no início e no final de julho.
Mesmo com uma nova tendência de alta estabelecida, muitas vezes é prudente esperar por um retrocesso ou melhor ponto de entrada para melhorar a relação entre recompensa e risco. Os osciladores de impulso ou outros indicadores podem então ser empregados para definir leituras de sobredosos. Este gráfico mostra StochRSI, um dos osciladores de momentum mais sensíveis, mergulhando abaixo de .20 para se sobreviver pelo menos três vezes durante a tendência de alta. Os cruzamentos subseqüentes atrás acima .20 sinalizaram uma retomada da tendência de alta.
O segundo gráfico mostra Nvidia (NVDA) iniciando uma tendência de baixa com declínio acentuado abaixo da linha inferior do canal. Após esta pausa inicial, o estoque encontrou resistência perto da EMA de 20 dias (linha média) de meados de maio até o início de agosto. A incapacidade de se aproximar da linha do canal superior mostrou forte pressão de queda.
Um índice de canal de commodities de 10 períodos (CCI) é mostrado como oscilador de momentum para identificar condições de sobrecompração de curto prazo. Um movimento acima de 100 é considerado sobrecompra. Um movimento posterior de volta abaixo de 100 indica uma retomada da tendência de baixa. Este sinal funcionou bem até setembro. Esses sinais falhados indicaram uma possível mudança de tendência que foi posteriormente confirmada com uma quebra acima da linha superior do canal.
Tendência plana.
Uma vez que uma gama de negociação ou um ambiente comercial simples foi identificado, os comerciantes podem usar os Canais Keltner para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Uma faixa de negociação pode ser identificada com uma média móvel plana e o Índice Directivo Direcional (ADX). O gráfico abaixo mostra que a IBM flutua entre o suporte na área 120-122 e a resistência na área 130-132 de fevereiro até o final de setembro. O EMA de 20 dias, a linha média, a ação de preço atrasada, mas achatado de abril a setembro.
A janela indicadora mostra ADX (linha preta) confirmando uma tendência fraca. O ADX baixo e decrescente mostra uma tendência fraca. Alta e crescente ADX mostra uma forte tendência. ADX foi abaixo de 40 o tempo todo e abaixo de 30 na maioria das vezes. Isso reflete a ausência de uma tendência. Além disso, note que a ADX atingiu o pico no início de junho e caiu até o final de agosto.
Armados com as perspectivas de uma tendência fraca e de uma faixa de negociação, os comerciantes podem usar os Canais Keltner para antecipar as reversões. Além disso, note que as linhas do canal muitas vezes coincidem com o suporte e a resistência do gráfico. A IBM mergulhou abaixo da linha inferior do canal três vezes do final de maio até o final de agosto. Esses mergulhos forneceram pontos de entrada de baixo risco. O estoque não conseguiu atingir a linha de canal superior, mas aproximou-se quando se inverteu na zona de resistência. O gráfico da Disney mostra uma situação similar.
Conclusões.
Os Canais Keltner são um indicador de tendência orientado para identificar a tendência subjacente. A identificação da tendência é mais da metade da batalha. A tendência pode ser para cima, para baixo ou plana. Usando os métodos descritos acima, comerciantes e investidores podem identificar a tendência de estabelecer uma preferência comercial. Os negócios bullish são favorecidos em uma tendência de alta e os negócios baixistas são favorecidos em uma tendência de baixa. Uma tendência plana exige uma abordagem mais ágil porque os preços geralmente atingem o pico na linha superior do canal e através da linha inferior do canal. Tal como acontece com todas as técnicas de análise, os Canais Keltner devem ser utilizados em conjunto com outros indicadores e análises. Os indicadores Momentum oferecem um bom complemento aos canais Keltner que seguem a tendência.
Usando o SharpCharts.
Canais Keltner podem ser encontrados em SharpCharts como uma sobreposição de preços. Tal como acontece com uma média móvel, os canais Keltner devem ser exibidos em cima de um gráfico de preço. Ao selecionar o indicador na caixa suspensa, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2,0,10). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel exponencial. O segundo número (2.0) é o multiplicador ATR. O terceiro número (10) é o número de períodos para Average True Range (ATR). Esses parâmetros padrão configuram os valores dos canais 2 ATR acima / abaixo da EMA de 20 dias. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. Clique aqui para um exemplo ao vivo.
Análises sugeridas.
Oversold após Bullish Keltner Channel Breakout.
Esta varredura procura por estoques que quebraram acima de seu canal Keltner superior há 20 dias para afirmar ou estabelecer uma tendência de alta. O CCI atual de 10 períodos está abaixo de -100 para indicar uma condição de sobrevenda a curto prazo.
Sobre comprado após o desvio do Canal de Kishin Bearish.
Esta varredura procura por estoques que quebraram abaixo de seu canal Keltner inferior há 20 dias para afirmar ou estabelecer uma tendência de baixa. O CCI atual de 10 períodos está acima de +100 para indicar uma condição de sobrecompração de curto prazo.
Para obter mais detalhes sobre a sintaxe de varredura a ser usada para varreduras do canal Keltner, consulte nossa Referência do Indicador de Varredura no Centro de Suporte.

sistema de comércio de banda Keltner
O Keltner Channel é um indicador técnico popular encontrado na maioria dos programas de software de gráficos. Chester Keltner, que era comerciante de grãos em Chicago, descreveu o indicador em seu livro de 1960 intitulado "Como Ganhar Dinheiro em Commodities".
Ele descreveu a linha central deste indicador de tendência como uma média móvel simples de 10 dias de "preço típico". O preço típico foi calculado adicionando uma barra de preços alta, baixa e fechada e depois dividindo por três ==> (H + L + C) / 3.
As linhas de canal superior e inferior foram desenhadas a uma certa distância (+/-) da linha central. A distância foi determinada pelo cálculo de uma média móvel simples de 10 dias do intervalo de preços (alta - baixa).
Então, basicamente, os Canais Keltner são um envelope baseado em volatilidade, o que é semelhante ao Bollinger Bands, exceto que eles usam a verdadeira faixa de preço real para determinar a distância da linha central.
Os Canais Keltner que você verá nos gráficos abaixo usam uma média móvel exponencial de 20 períodos do preço típico e usam um multiplicador de 1,5 vezes ATR para a distância das faixas da linha central.
COMPONENTES.
Canal Keltner (configuração: 20 - 1.5)
Histograma MACD (configuração: 3 - 9 - 15)
SINAIS DE ESTRATÉGIA KELTNER CHANNEL.
Esta estratégia tenta usar o canal para indicar ao comerciante quando há impulso suficiente em um estoque ou ETF (como QQQQ abaixo) para trocar uma retração. Uma vez que há impulso suficiente para garantir um comércio, o histograma MACD é usado para desencadear um comércio na direção da tendência imediata.
Se você não sabe onde colocar seu Stop inicial, tente obter algumas idéias da minha página do Stock Day Trading System.
Áreas de suporte de preços e resistência geralmente funcionam bem para paradas iniciais. Claro, sua desvantagem é que todos sabem onde estão.
Configuração de compra: duas barras de preço consecutivas fecham o canal acima.
Comprar Trigger: MACD Histograma está aumentando (na barra fechada)
Configuração curta: duas barras de preços consecutivas fecham abaixo do canal.
Disparador curto: o histograma MACD está caindo (na barra fechada)
Você precisa usar algum senso de negociação ao usar entradas como acima.
Você notará no gráfico acima em torno de 12:20 pm há outro sinal para baixo de acordo com as regras, mas o preço acabou de fazer uma nova alta. Então, você teria quatro opções nesse ponto:
1) Tome o curto como de costume.
2) Pegue o curto com uma parada mais apertada.
3) Pegue o short com um plano para "parar e reverter" se a parada for atingida.
4) Não tome o comércio.
Além de uma nova alta, o preço acabava de quebrar uma linha de tendência (não desenhada no gráfico), e o histograma MACD teve uma divergência dupla.
Pode-se fazer um caso para uma entrada longa aqui em vez de uma entrada curta usando o histograma para divergência, como na Estratégia de Negociação de Divergência.
Você pode ver deste exemplo, por que os mercados fazem o que fazem. Diferentes comerciantes podem estar olhando para o mesmo gráfico exato e obter ideias completamente opostas quanto ao preço que o próximo preço pode fazer.

MANUAL DE NEGOCIAÇÃO - Como usar o Indicador do canal Keltner e gratuito para download.
Desenvolvido por Chester Keltner. Descrito em seu livro "Como Ganhar Dinheiro em Commodities"
As bandas Keltner baseiam-se no indicador técnico ATR, as bandas usam valores ATR para traçar linhas de bandas.
Essas Bandas formam Canais que ajudam a identificar as tendências do mercado cambial usando este canal de volatilidade simples.
Os Canais Keltner são semelhantes às Bandas Bollinger, exceto pelo fato de que as Bandas Bollinger usam o método de desvio padrão para determinar a volatilidade e traçar as bandas.
Para as bandas keltner em vez de usar o desvio padrão, a medida da volatilidade da faixa verdadeira média (ATR) é usada.
O indicador Keltner Bands é um n número de períodos de média móvel exponencial do preço de fechamento. Essas bandas são criadas por.
Adicionando (para a linha superior) e.
subtraindo (para a linha inferior)
uma média móvel simples de n-período de um ATR de n-período * um multiplicador ATR.
Análise Técnica do Indicador de Bandas Keltner.
Este indicador pode ser negociado da mesma forma que as Bandas Bollinger.
Quando o preço se move para fora das faixas, uma continuação da atual tendência de Forex está implícita. Um sinal de compra é quando os canais Keltner estão se movendo para cima e o sinal de venda é quando os canais Keltner estão se movendo para baixo.
Tops e Bottoms feitos fora das faixas seguidas por tops e fundos feitos dentro dos canais keltner indicam sinal para reversões na tendência forex.
Nos mercados em escala, um movimento que se origina a partir de um canal keltner tende a seguir todo o caminho para o outro canal keltner.

Eficaz Keltner Channel Trading Strategy.
A estratégia de negociação do Keltner Channel usa um indicador de negociação baseado na volatilidade para nos permitir trocar mercados que estão mostrando algum movimento decente de preços.
Os indicadores são derivativos de preço, o que significa que os resultados que você vê através de um indicador de negociação virão através de um cálculo usando o preço que você vê em seu gráfico. Esta é uma maneira longa de dizer que todos os indicadores comerciais, incluindo o Canal Keltner, vão atrasar o movimento dos preços reais.
Os canais podem fazer uma boa estratégia de negociação porque eles não podem apenas mostrar o que significa "movimento de preço normal" # 8221; deve ser, mas também quando um evento de preço acontece fora do comportamento normal do preço.
Canais Medir Preços Extremos.
É a compra e venda por humanos (e computadores, embora os programas de negociação sejam programados por seres humanos) que irão mover o preço. Como seres humanos, somos suscetíveis a emoções e crenças e as emoções são ainda mais vulneráveis ​​quando o dinheiro está na linha.
Os canais podem mostrar desvio do comportamento do preço normal.
Canais, e isso inclui bandas de Bollinger e envelopes médios móveis, são teoricamente projetados para cercar a ação de preço geral do instrumento traçado.
As palavras-chave são & # 8220; ação de preço geral & # 8221; porque qualquer coisa vista fora do movimento geral de preço pode ser considerada um movimento extremo.
Uma maneira de imaginar este movimento geral é considerar que o preço está viajando sem uma tendência de alta ou baixa. Embora possa haver um viés geral em uma direção, não há nada fora do comum com o movimento de preço.
Há momentos em que um & # 8220; e # 8217; s diferentes & # 8221; O momento ocorre e o preço vai fazer um movimento em uma direção ou na outra.
Este é o momento em que você quer estar alerta para possíveis oportunidades comerciais, pois é claro que a volatilidade aumentou. Você usa a palavra potencial porque você não quer fazer uma negociação com base em um único indicador.
Keltner Bands & amp; A média móvel pode ser local comercial.
Há outras coisas a considerar, mas podemos usar as bandas do canal Keltner que cercam o preço e a média móvel dos canais como alerta para possíveis oportunidades.
As bandas não agem como uma barreira física ao preço, assim como as médias móveis não suportam magicamente o preço.
Eles são uma medida de volatilidade no caso das bandas e do consenso quando se referem a médias móveis. Tanto a volatilidade dos preços quanto o preço mostra um movimento forte e quando o preço está em equilíbrio são lugares para potenciais oportunidades comerciais. O cálculo do alcance real médio do Keltner mostra-nos quando há uma expansão na faixa de preço de preço que indica que algum tipo de estímulo está batendo no mercado para mover o preço.
Tendo em mente essa verdade, você pode ver o quão importante não é simplesmente pressionar os botões & # 8221; porque o preço se encontrou nesses locais.
Consenso médio móvel.
O canal Keltner é plotado com duas bandas externas e através do meio é uma média móvel exponencial de 20 períodos (EMA).
Canal Keltner e média móvel.
Usando a média móvel como uma área de acordo geral de preço, podemos ver quando o preço se afasta de que um lado é favorecido sobre o outro. O preço adicional se afasta, quanto mais esperamos um encaixe no preço.
A média móvel também pode atuar como a zona de pouso depois que o preço faz o recuo e quando eu digo zona, quero dizer, nós não esperamos que o preço atinja diretamente a média. É por isso que simplesmente não executamos trocas quando o preço está suportando ou resistiu na área de uma média móvel.
Configurações do canal Keltner.
Como a maioria dos indicadores, existem insumos que você pode mudar e que, por si só, pode oferecer um conjunto completamente diferente de problemas.
Existem várias configurações que podemos alterar com o canal Keltner, dependendo da sua plataforma de gráficos:
Comprimento médio em movimento (determinará o tempo de atraso do canal) Rácio verdadeiro médio (ATR) Multiplicador de banda (usa leitura ATR) Tipo médio móvel (EMA, SMA) Tipo ATR (EMA, SMA)
O multiplicador de banda é um número muito importante, pois determinará quão apertado as bandas externas e inferiores estão ao preço. Se as bandas estiverem apertadas, você pode obter muitas excursões para bandas e além. Isso pode ser adequado para quem scalping com o canal Keltner, mas não é adequado para aqueles que procuram jogos de longo prazo em seu instrumento.
A negociação diária também é uma opção viável com o canal Keltner e você pode ajustar o multiplicador de banda para atender às suas necessidades comerciais.
Keltner Channel VS Bollinger Bands.
Há aqueles que muitas vezes confundem o BB e o KC, mas eles agem de maneira diferente em termos de reação ao preço. A grande diferença é que a banda de Bollinger é calculada usando um desvio padrão enquanto o Keltner usa ATR (intervalo verdadeiro médio).
O canal Keltner também usou um EMA em oposição à banda Bollinger que usa um SMA. Existe uma pequena diferença entre uma média móvel exponencial e uma média móvel simples em termos de sensibilidade. O EMA reagirá mais rapidamente a qualquer movimento importante no preço.
Você pode ver visualmente como as bandas de Bollinger reagem de forma diferente com choques súbitos de preços.
bollinger bands vs keltner channel.
Esse & # 8220; balão & # 8221; O efeito ocorre porque as Bandas Bollinger são baseadas no desvio padrão. Quando o preço se move para fora do intervalo de congestionamento conforme mostra este exemplo, as bandas se estendem longe do preço. O canal Keltner, por outro lado, é mais suave, o que facilita a localização das tendências no mercado.
O & # 8220; balão & # 8221; O efeito da Bollinger Band combinado com a suavidade do Keltner pode nos dar outro indicador comercial.
Bollinger Band Squeeze.
Alguns comerciantes utilizam as bandas Bollinger e o canal Keltner em conjunto para mostrar uma Bollinger Band Squeeze. Quando o Bollinger está dentro do Keltner, o aperto está ligado. Isso indica que um intervalo de negociação está ocorrendo. Como uma configuração comercial, o movimento das bandas fora do canal é o gatilho. Isso indicaria que o preço está potencialmente prestes a entrar em uma corrida como rupturas de preço do intervalo de negociação.
Se você vai usar o canal Keltner ou Bandas Bollinger para este sistema comercial, não é o ponto. Você pode usar porque é o conceito que estamos olhando.
Plano de negociação de canais de preços.
O Keltner original usou um período de 10 para a média móvel, mas causou que os comerciantes fossem atacados demais. Ao longo do tempo, o cenário popular tornou-se um EMA de 20 períodos, um intervalo verdadeiro médio de 20 períodos e um múltiplo de 2,25. Essas configurações foram utilizadas por Linda Bradford Raschke.
Você pode, naturalmente, testar várias configurações, mas, no final, estamos simplesmente procurando um preço atraente com qualquer um dos lados do canal.
Pullback Trading.
A retirada de negociação é melhor feita em um mercado que exibiu um forte impulso em uma direção em um mercado de tendências. Isso é baseado em análise de swing onde você quer ver a convicção em um balanço do mercado que indica outro movimento na mesma direção.
Usando o canal Keltner, podemos usar o preço que viaja fora das bandas como indicação de que havia convicção no balanço.
If we are trading in an downtrend, you want to see price travel to the bottom channel and plot outside of the channel. Even a shadow plot is sufficient if you are a more aggressive trader.
An excursion outside of the channel indicates an extreme from what was a considered normal price action.
When price is at the channel, that is an alert to look for a pullback in the price to an area around the 20 period EMA.
This chart shows a down trending market in play.
Highlighted by the orange color, you can see that price has traveled outside of the channel. This is the first sign that we may have a trade if the pullback fits other criteria. In certain charting packages, you can set an alert that will signal you if/when price has hit the channel and some of you may find that useful.
Price moves to channel extreme.
Not all excursions equaled a pullback into the zone around the moving average and as you can see that at times, price traveled along the channel. That issue will be covered in a later trading tips segment.
Valid and invalid price excursion to channel extreme.
We now have three definite pullbacks that met our criteria of:
Excursion outside of Keltner Channel Pullback to area of 20 EMA. A price cross of the average does not invalidate the trade setup. Obvious trending market as shown by the slope of the channel and moving average.
Confluence and Trade Triggers.
Our potential trade is now being setup but we still don’t simply enter when price touches the 20 EMA. We would like to see price pulling back not only to the mid-line but also to a price structure or exhibiting a topping pattern. This is called confluence and can actually increase the probability of your trade getting some traction.
We need a trigger to get into the trade and there are many tools that you can use. Momentum indicators are a popular method as well as the very basic trend line.
This chart is a factor 4 less than the previous chart. By using a smaller time frame to get into the trade, you may be able to get a better position sizing as you position yourself higher in the curve to the downside in this example.
Trend lines and Keltner Channel trading strategy.
The black dotted lines on this chart are boxing off structures of possible resistance that coincide with the pullback to the mid-line. Let’s call these potential resistance zones because when price is pulling back, we don’t know with 100% certainty if price will stop at these areas but it potentially could.
These potential zones of trading opportunity that includes the structure are from the trading chart and I encourage you not to use the trigger chart to find the structure.
The trigger chart is only used for exactly what the name implies.
Before continuing, the area marked three may have some questions. It is a sloppy complex pullback because the second leg did pierce the bottom of the first before reversing from what may be considered a double bottom.
Where this gets interesting is the second leg matches in distance the first leg of the move. This is called symmetry and many traders will utilize this as a stand alone trading system. Price also exhibits a topping pattern, a double top and you can see from this chart that a confluence of factors were in play when price broke solidly to the downside.
I am using standard trend-lines to show the counter-trend move in price which brings us to our setup zone. You may use a standard break of the trend-line for your trade entry.
Stop placements could go either above the turn or above the zone that has acted as resistance.
Trade Targets.
We are going to use the setup chart for targets and like trade entries, you have a few options.
Some traders like to target opposing structures while others would like a more objective means to find profit targets.
I’ve spoken about Fibonacci many times over the years and have shown examples from my own trading. Fibonacci was my original method of trading when I first started and have since refined things since the early days.
The fact that we are trading pullbacks makes it easy to find our targets with Fibonacci in a way that is completely objective. We are going to take the move into the extreme of our pullback and project forward in time to a potential price target.
Fibonacci profit targets.
The diagram on the chart shows that “A” is the anchor point and you pull the Fibonacci retracement tool to “B”. You project your targets at “C.”
Here are the numbers that I personally use and will use for this example. Note that 200 is omitted but I use it for targeting after a range.
I used the bottom of the structure range for the entry price. I use .786 as the stop price once price breached the low of the swing leading to the extreme Whatever target price hit just prior to breaching the .786, it was a full exit price.
You can see the total pips for each trade in green for a combined total of 245 pips (Forex example) before spread costs. These targets are shown on the trigger chart for detail.
Complete Trading Plan.
This Keltner channel trading system is not complicated but don’t be misled by the simplicity. You still have to put in the work in determining the overall trend direction, when counter trend trading is appropriate, extent of excursion plus the very important account management and risk profiles.
That’s just to name a few variables.
There are also other trading opportunities that Keltner channel trading may provide and I will cover some of those in a later post.
A lot of work goes into designing a full trading plan including back testing and forward testing. Contact our trading coaches and see how Netpicks can help you on the road to successful trading.