Robustez do sistema de negociação

Sistema robusto de negociação forex.
No entanto, esses quatro aspectos de robustez em um sistema comercial só podem atuar como proxy para a robustez dos preços futuros. O segundo é que a criação de um sistema que utiliza conceitos e procedimentos robustos, tanto no design como no teste, deve garantir que o sistema mostre robustez. Sempre que alguém desenvolve uma estratégia de negociação mecânica, não é apenas vital obter lucro e desenhar alvos de dados históricos de longo prazo, mas também é importante garantir que esses resultados provavelmente se repitam no futuro. Como os resultados pareceriam se o alto tivesse sido um ponto mais baixo naqueles dias? A segunda configuração é a alteração de porcentagem máxima que será aplicada a um preço que está sendo alterado.
Vídeo por tema:
016: A campeã comercial Andrea Unger fornece dicas para criar estratégias robustas, indicadores em tradin.
8 Respostas para & ldquo; Robust forex trading system & rdquo;
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Negociação no mercado FX usando estratégias mecânicas de negociação.
Robustez: Características ideais do sistema de negociação para suportar mudanças.
Talvez a questão mais importante que uma pessoa possa perguntar sobre uma determinada estratégia de negociação mecânica é: a estratégia irá sobreviver em futuras condições de mercado? Esta questão não é apenas vital para qualquer sistema de troca mecânica individual, mas é vital para o campo, uma vez que toda a idéia de desenvolver sistemas com conjuntos de regras fixas é usá-los com sucesso no futuro. Tristemente, simplesmente não há resposta direta para Esta questão, uma vez que o futuro é desconhecido & # 8211; e, portanto, a rentabilidade no futuro permanece imprevisível & # 8211; mas podemos certamente dar uma olhada nos sistemas que alcançaram esse status no passado e avaliar quais são suas principais características e como poderíamos potencialmente reproduzir seu sucesso. Na publicação de hoje, vou falar sobre a "robustez" e # 8221; que & # 8211; quando falamos sobre sistemas de negociação & # 8211; é a capacidade de se manter rentável apesar das mudanças nas condições de mercado a longo prazo, quais são as características dos sistemas robustos e o que podemos fazer para garantir que nossos sistemas permaneçam o mais lucrativos possível o maior tempo possível.
Sempre que alguém desenvolve uma estratégia de negociação mecânica, não é apenas vital obter lucro e desenhar alvos de dados históricos de longo prazo, mas também é importante garantir que esses resultados provavelmente se repitam no futuro. Pessoas que dizem que os sistemas mecânicos rentáveis ​​não são possíveis & # 8211; que, por sinal, estão errados (registros de tendências seguindo sistemas de futuros retornam ao início da década de setenta) & # 8211; geralmente dizem que não podemos desenvolver uma estratégia mecânica bem sucedida porque um sistema simplesmente não pode & # 8220; adaptar & # 8221; às mudanças nas condições de mercado e o mercado acabará por tornar as regras não lucrativas em virtude de sua rigidez & # 8221 ;.
Portanto, torna-se vital compreender primeiro o que é necessário para alcançar a rentabilidade no futuro e o que fará com que um sistema seja inerentemente obrigado a falhar em condições de mercado desconhecidas. Para fazer isso, a primeira coisa que precisamos fazer é explorar os sistemas que tiveram sucesso a longo prazo, ver o que eles têm em comum e usar essas características em nossas estratégias de negociação.
Quanto mais essas características usamos, mais robustas e capazes de ter sucesso, nossos sistemas estarão em condições de mercado futuras. Não há, infelizmente, histórico de sistemas de câmbio no longo prazo "# 8211; Como o mercado como o conhecemos é bastante novo " mas os sistemas no mercado de futuros & # 8211; especialmente tendência de longo prazo seguindo os sistemas & # 8211; tem registros de histórico extremamente extensos (às vezes até 30 anos). Depois de passar por esses sistemas, você notará que eles têm o seguinte em comum:
Uso dos cronogramas diários: não consegui encontrar nenhum sistema que tenha trocado por mais de 20 anos que não usou o cronograma diário ou um período de tempo acima (gráficos muito raramente semanais). A razão para isso pode ter sido técnica (as posições não podem ser colocadas tão rápido agora como foram colocadas há 20 anos), mas é provável que a evidência inerente das tendências nos gráficos diários desencadeou o uso dessas estratégias desde o início. Uso de conceitos simples: uma característica muito comum compartilhada por todos os sistemas que funcionaram há muito tempo é seu caráter simples e inerente. Essas estratégias não foram desenvolvidas usando uma tonelada de indicadores, redes neurais ou programação genética, mas são estratégias simples usando conceitos simples derivados de uma visão fundamental de como os mercados se desenvolvem. Uso de muitos instrumentos: talvez um dos aspectos mais relevantes dessas estratégias seja que eles sejam todos negociados entre pelo menos uma cesta de 10-20 instrumentos diferentes (mesmo às vezes em diferentes mercados). Isso torna as estratégias robustas uma vez que abordam aspectos muito fundamentais do comportamento das multidões, algo que se desenvolve em quase todos os ativos negociados possíveis, simplesmente porque está sendo negociado por grandes grupos de comerciantes humanos. Adaptações construídas em torno da volatilidade: Outro aspecto fundamental dessas estratégias é que eles negociam com adaptações baseadas em volatilidade do mercado. No início da década de 1980, os comerciantes perceberam que, quando o mercado muda, apenas a sua volatilidade pareceu variar, enquanto características de mercado mais fundamentais e # 8211; tais como aqueles explorados por esses sistemas & # 8211; permaneceu verdadeiro.
Como você vê, sabemos exatamente o que precisamos fazer para desenvolver uma estratégia comercial tão robusta quanto possível. Desenvolva um sistema nos intervalos de tempo diários que usa critérios adaptativos de volatilidade, negocie muitos instrumentos nas mesmas configurações e usa uma tendência simples seguindo os conceitos.
Claro, esses sistemas foram desenvolvidos há 20 a 40 anos e eles não poderiam se beneficiar de muitas das coisas que agora são possíveis na negociação. Uma diferença muito notória entre a negociação e agora é a redução drástica que vimos nos custos de negociação, tornando a exploração das ineficiências das estratégias de negociação abaixo do prazo diário, esta diferença é particularmente notável na divisa estrangeira, onde os custos foram reduzidos substancialmente durante história recente.
Uma das coisas que eu tentei fazer durante os últimos anos com meu trabalho é emprestar alguns desses conceitos dos comerciantes do & # 8220; old time & # 8221; e aplicá-los a algumas estratégias que exploram as ineficiências que agora podem ser negociáveis ​​nos prazos mais baixos graças a menores comissões de negociação. Minha abordagem ao desenvolvimento do sistema usa os conceitos de simplicidade e adaptabilidade, embora meus sistemas às vezes explorem ineficiências que sejam particulares do comportamento de cada par de moedas diferentes, uma abordagem que eu acho que será bem sucedida no futuro. Até agora, vários sistemas mostraram resultados encorajadores, mas não teremos uma resposta definitiva para os próximos 3-5 anos.
Enquanto isso, também estou desenvolvendo sistemas seguindo o exemplo dos seguidores de tendências mais bem sucedidos do século passado, com todas as características acima mencionadas. Atualmente, o único sistema em Asirikuy que cumpre todos eles é o Ayotl (minha implementação do sistema de comércio de tartarugas), mas em alguns dias o Quimichi, um novo sistema de negociação que usa o cronograma diário, um conceito simples e exatamente as mesmas configurações em pelo menos 6 instrumentos diferentes, também serão adicionados ao nosso arsenal de sistemas de negociação robustos.

Os Sistemas de Negociação Robusto são o Objetivo dos Seguidores de Tendências.
Você sempre pode encontrar anúncios loucos prometendo sistemas de negociação com altos retornos e taxas de sucesso de 100% escolhendo tops e fundos. Estes sistemas chamados conseguem seus resultados usando muitas regras e muitas exceções. Eles estavam perfeitamente desenvolvidos ou curvos. As regras estão sempre otimizadas demais. Olhar bem no papel é tudo o que você obtém. Eles ganharam o último ou aguentaram o mundo real.
Uma boa tendência após o sistema de negociação deve ser robusta. Existem cinco critérios gerais para a robustez do sistema:
Análise de sensibilidade nas regras do sistema (parâmetros). Testando em muitos mercados. Análise de risco em todo o sistema. Consistência do sistema. A sequência de tendências pode ser descrita em termos simples e lógicos?
Um sistema comercial com não mais de três a cinco parâmetros para otimizar é ideal. Os parâmetros são o componente quantitativo das regras ou condições que devem ser atendidas.
Uma indicação significativa de robustez é usar um sistema otimizado para um mercado em muitos mercados diferentes sem alterar nenhum dos parâmetros. Se um sistema otimizado no S & amp; P 500 pode trocar um fundo do Japão, um fundo de pequena capitalização e um fundo de mercados emergentes, aumenta a confiança nesse sistema.
A análise de risco em todo o sistema imagina todas as formas em que o sistema pode subavaliar seus objetivos. Pense nas opções.
Rendimentos consistentes mostram que um sistema, ao longo de muitas negociações, está aproveitando uma vantagem. A vantagem da palavra é usada da mesma forma que um casino tem uma vantagem na roleta, em uma grande quantidade de negócios, um sistema com uma vantagem ganha dinheiro.
A sequência de tendências pode ser descrita em termos simples e lógicos?
Um sistema deve ser explicado em termos simples e lógicos. Se um sistema depende da fase da lua ou da média móvel exponencial do oscilador Fibonacci, rejeite o sistema. Você deve entender a base para o sucesso de um sistema.
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robustez do sistema de negociação
Voltando da história da barata e da chita, parece que a robustez é sobre a sobrevivência. Para um sistema de negociação automatizado, isso significa que o sistema "sobrevive e prospera" # 8221; depois que você decidir colocá-lo & # 8220; live & # 8221 ;.
No entanto, existem maneiras diferentes de ver a robustez em um sistema de negociação mecânica.
Diferentes definições de robustez.
A robustez do sistema comercial geralmente implica que o sistema exibe desempenho semelhante quando sujeito a pequenas variações. No entanto, pensando nisso, você percebe que isso pode significar várias coisas:
Robustez aos preços futuros (aspecto de sobrevivência) Robustez às mudanças internas (isto é, variação nos parâmetros do sistema) Robustez às mudanças externas (isto é, variação nos dados de preços) Robustez no projeto do sistema Robustez no teste do sistema.
Verifique também se o fórum do Trading Blox for mais discussão sobre robustez (alguns dos quais inspiraram idéias diretamente nesta publicação).
Existem 2 pressupostos que podem ser feitos:
O primeiro: um sistema robusto para mudanças (interna e externa) provavelmente será robusto para os preços futuros: isso ocorre porque os mercados sempre evoluem e mudam # 8211; e seu sistema deve ser capaz de lidar com essas mudanças.
O segundo é que a criação de um sistema que utiliza conceitos e procedimentos robustos, tanto no design como no teste, deve garantir que o sistema mostre robustez.
Design robusto do sistema.
Isso geralmente começa com uma estratégia de negociação que faz sentido, com poucos parâmetros, sem muitos sinos e assobios (não queremos que a Ferrari se pareça boa e percorrer a trilha, mas que não pode ultrapassar os solavancos de velocidade ou os parques de estacionamento subterrâneos e # 8230 Bem, eu realmente # 8230; mas você obtém o ponto! ;-)
Outro aspecto a considerar quando se pretende construir um sistema comercial robusto é ilustrado por esta citação de Bill Eckhardt, que pretende usar ferramentas e componentes robustos em seus sistemas:
Desenvolvemos todos os nossos sistemas exclusivamente em casa, de modo que não há qualquer tipo de indicadores publicamente reconhecíveis que eu possa mencionar. Definitivamente, utilizamos sistemas não lineares e indicadores não-lineares. Os indicadores lineares, como os filtros com médias móveis, foram extraídos em seco.
Em estatísticas, a mediana é uma ferramenta mais robusta do que a média / média (está sujeita a mudanças de dados subjacentes, como outliers). Possivelmente, o uso da mediana em vez da média em uma estratégia de negociação é mais robusto. Uma média móvel & # 8220; # 8221; o sistema de cruzamento apresentaria maior robustez do que o uso de um sistema de cruzamento médio móvel médio e # 8211; Isso é algo que eu estou planejando testar.
Teste robusto do sistema.
O principal aspecto do teste robusto do sistema é assegurar que o back-test seja realista e que não exista encaixe excessivo. Não iremos muito detalhadamente porque estes foram bem documentados (eu recomendo o livro de Perry Kaufman & # 8217; que tem um capítulo completo sobre Testes de Sistema e robustez).
Pontos importantes são dados de boa qualidade, dados em amostra, dados fora da amostra, hipóteses realistas (custos, deslizamento, etc.), lógica na estratégia.
Robustez às mudanças internas.
Isto é, quando você altera os parâmetros do sistema de negociação. Provavelmente é bastante fácil testar e medir. Suponha que você tenha um sistema Donchian Channel Breakout com comprimento de canal a 20 dias e parada com base em ATR aos 30 dias com um multiplicador de 2.
Um sistema robusto apresentaria desempenho muito semelhante com parâmetros ligeiramente diferentes: a robustez poderia ser quantificada pela medição da diferença geral / desvio padrão no desempenho do sistema quando variando parâmetros (por exemplo, em uma faixa de +/- 10%), por exemplo Sistema Donchian Channel Breakout com comprimento do Canal aos 22 dias e parada ATR com 33 dias com um multiplicador de 1.8, etc.
Robustez às mudanças externas.
Aqui, este é principalmente o & # 8220; parâmetros & # 8221; dos dados de preços que podem ser alterados para testar a robustez. Existem algumas coisas que podem ser alteradas, como o conjunto de instrumentos negociados (pequenas permutações não devem afetar a performance drasticamente), o período de teste (o sistema funciona de forma semelhante em todos os períodos de tempo), ou mesmo aleatórias alterações em preços reais.
Robustez aos preços futuros.
Infelizmente, os futuros preços dos dados são bastante difíceis de encontrar (CSI são muito bons, mas eles apenas fornecem dados históricos! Sinta-se à vontade para me enviar um e-mail se você encontrou um bom fornecedor ;-), então você, obviamente, não pode testar seu sistema para a robustez do preço futuro antes colocando-o ao vivo.
Provavelmente, o objetivo de se concentrar na robustez com os quatro pontos anteriores é garantir que o sistema seja igualmente bom em preços futuros. No entanto, esses quatro aspectos de robustez em um sistema comercial só podem atuar como proxy para a robustez dos preços futuros.
Embora nós, como desenvolvedores de sistemas de negociação, gostem de obter algum tipo de "reconfortante" # 8221; certeza, temos que ter em mente que o futuro será imprevisível, os mercados mudarão e, portanto, projetar um sistema para negociar futuros preços sempre conterão algum grau de incerteza. Cabe a nós decidir (e prever) quais parâmetros e proxies são importantes para garantir a robustez no futuro.
Isso pode parecer um paradoxo, mas projetar um sistema de negociação automatizado envolve mais discrição e previsão do que se poderia pensar.
8 comentários até agora e darr;
Bom artigo sobre robustez, um termo que tem sido usado tanto e tão vagamente que começou a perder o significado.
Além disso, essa foi uma citação interessante sobre como um comerciante abandonou as médias móveis e desenvolve seus indicadores internamente. Sua idéia sobre mediana vs média é interessante. Outra variável que pode ser curvada (e deve suportar algum estresse) é a definição de preço. Normalmente usamos o próximo como a definição de preço. Compre por que não o alto ou o baixo, dependendo de como o mercado está em tendência? E quanto ao conceito de preço médio (HLC / 3)?
É uma ideia interessante dividir a robustez em componentes. Não tenho certeza se penso sobre isso da mesma maneira.
Aqui é como pensamos sobre isso. A robustez é a capacidade do sistema de funcionar bem em condições de mudança.
Uma vez que as condições futuras nunca são exatamente as mesmas que as condições passadas, um sistema mais robusto ganhará dinheiro em operações reais do que um sistema menos robusto.
Assim, a robustez é uma medida da probabilidade de o sistema funcionar de forma semelhante na negociação real em comparação com o desenvolvimento.
Sua análise traz uma questão interessante. Se pudermos tornar nosso sistema robusto para mudanças externas, então, como medimos essas mudanças?
@milk & # 8211; boa idéia sobre essas variações de preços. Enquanto você é inventivo (como fez com o seu excelente café da manhã espalhado ;-), você pode sair das faixas batidas & # 8220; # 8221; e encontre algo interessante.
@George, acho que estava tentando expressar um conceito semelhante: se o sistema que você desenvolve é robusto para mudanças (como mudanças de parâmetros ou preço, mudanças de instrumentos), pode ser robusto em preços futuros (pois isso sempre mudará) e # 8230; Mas isso contém uma suposição de que as mudanças no futuro serão semelhantes (em termos de impacto no seu sistema) às mudanças que você testou em seu sistema durante o desenvolvimento.
Em termos de medir alguma robustez, penso que você pode projetar uma função objetiva para avaliar seus sistemas de negociação e medir o desvio padrão desta função objetiva ao submeter seu sistema a mudanças.
Concordo com a sua declaração final de que o teste e o design dos sistemas estão longe de ser uma ciência exata.
Embora não possamos testar no & # 8220; futuro & # 8221; dados, eu acho que os testes fora da amostra são uma ferramenta tão boa quanto possível.
Além do excelente livro de Kaufman, eu também recomendaria o design, teste e otimização de sistemas de negociação da Robert Pardo.
Acontece que Robert Pardo também é um comerciante de topo.
Sim, isso faz sentido. Gostaria de projetar um experimento ou medir o pressuposto & # 8221; que as mudanças no futuro serão semelhantes; # 8221 ;.
Oi, uma vez eu pesquisei um sistema para forex. Pode ganhar dinheiro em cada um dos 7 principais pares de moedas de 2000 a 2018 com redução máxima muito pequena. Mesmo depois de alterar os parâmetros um pouco, ainda é muito lucrativo. O problema é que ele não funciona bem do mercado de moeda de 1990 a 2000, e é apenas um ponto de equilíbrio durante esse período. Eu acho que o motivo é a introdução do euro e o padrão de preço de mercado mudou um pouco após 2000, então este sistema funciona bem apenas em 2000-2018. Você acha que este tipo de sistemas que só podem funcionar bem no período recente de 10 anos é suficientemente robusto e devo usá-lo com confiança?
Bem & # 8211; O problema com este tipo de abordagem é que você está antecipando que os mercados serão semelhantes no futuro para o período 2000-2018. Eu acho que prefiro uma abordagem que pode ser & # 8220; robusta & # 8221; a qualquer condição que o mercado possa lançar em você, o que inclui um retorno às condições de 1990-2000. Normalmente, isso significaria um menor desempenho no período 2000-2018, apesar de # 8230;
Agora, mesmo no desenvolvimento do sistema, há algum discernimento envolvido e se você acredita que as condições permanecerão como estão, você pode querer ficar com um sistema que funciona bem apenas nas condições recentes do mercado. Você também pode potencialmente continuar desenvolvendo e monitorando seu sistema para tentar adaptá-lo às condições em mudança.
Acho que sua sugestão é bastante razoável. Este sistema é um sistema de pull-back. Isso segue a tendência a longo prazo, e espera que o mercado tenha uma retração, depois entre no mercado quando o preço exceder o nível anterior. Da minha observação do mercado cambial 2000-2018, para cada nível de resistência significativo, haverá muitas ordens de limite / parada em torno dele. O resultado é se o preço supera com sucesso uma resistência significativa, tem maior chance de continuar mais alto. Mas parece que este não é o caso em 1990-2000. Nesse período, muitas vezes o preço apenas ultrapassa uma resistência importante por uma pequena quantidade e, em seguida, retorna rapidamente. Então, este sistema não funcionou bem naquele momento.
Não tenho certeza se os futuros padrões de preços serão como em 2000-2018, então eu posso preferir um sistema que possa funcionar bem em ambos os períodos, mesmo com menor desempenho no 2000-2018. Sua sugestão de continuar desenvolvendo e monitorando o sistema para tentar adaptar-se às mudanças de condições é muito útil! Obrigado!
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ESTAS TABELAS DE DESEMPENHO E RESULTADOS SÃO HIPOTÉTICOS DE NATUREZA E NÃO REPRESENTA NEGOCIAÇÕES EM CONTAS REAIS.

Robustez dos sistemas de negociação algorítmica (que funcionam)
Este é o primeiro de uma série de artigos que discutirão em profundidade o tema dos sistemas de negociação algorítmica para investidores de varejo, com especial atenção para: otimização e ajuste de curva, seleção de mercado, testes de backtesting, walk-forward, criação de portfólio, negociação algorítmica intradía, e assim por diante.
Neste primeiro artigo, vamos discutir como verificar se um determinado sistema de negociação é robusto ou não.
Conforme definido na Wikipedia & # 8220; [& # 8230;], a robustez define a capacidade de um sistema de negociação financeira permanecer efetivo em diferentes mercados e diferentes condições de mercado, ou a capacidade de um modelo econômico permanecer válido sob diferentes pressupostos, parâmetros e condições iniciais. & # 8221;
Existem quatro testes principais para avaliar a robustez de um sistema comercial intradía:
O sistema funciona em uma variedade de combinações de parâmetros? O sistema funciona em vários prazos? O sistema funciona em vários instrumentos? O sistema funciona em pelo menos 6 anos de dados passados ​​sem a necessidade de ser re-otimizado com freqüência?
Deixe-nos usar um sistema intradía simples de volatilidade para fazer um exemplo em ES (S & amp; P 500 Mini). Este é um sistema simples com apenas dois parâmetros principais que podem ser otimizados: Períodos (o período de lookback em barras de um indicador lento) e PeriodF (o período de lookback em barras de um indicador rápido). O sistema possui as seguintes características:
Intraday Entrada: movimento rápido com aumento da volatilidade Sair: perda de parada, mudança de tendência, fim de dia Gerenciamento de riscos: perda de parada baseada em volatilidade, perda de paragem final, filtro de contração de alcance, limitação no número máximo de negócios por dia Dimensionamento da posição: 1 contrato.
O sistema funciona em uma variedade de combinações de parâmetros?
Para verificar a robustez da variedade de combinações de parâmetros, otimizamos Períodos de 100 bar a 500 bar com passos de 25 e PeriodF de 10 bar a 40 bar com passos de 10.
Podemos ver que a média SQN é 4,4, o mínimo 1,9 e o máximo de 5,8.
O Número de Qualidade do Sistema (SQN) é um indicador de uma qualidade do sistema com base na classificação estatística popular popularizada por Van Tharpe e definida como:
SQN = Squareroot (N) Média (do N Lucro e Perda) / Std Dev (da N Lucro e Perda).
Basicamente, é o comércio médio, dividido pelo desvio padrão do comércio médio e multiplicado pela raiz quadrada do número de negócios. Assim: muitas negociações, o alto comércio médio e baixa volatilidade do comércio médio fornecerão um SQN mais elevado.
Você pode encontrar mais informações abaixo. Os valores acima de 2,5 normalmente indicam um bom sistema:
O código para NinjaTrader está disponível gratuitamente para download em nosso site: vbosystems. info/download. html.
A análise acima mostra que este sistema é robusto em uma variedade de combinações de parâmetros.
O sistema funciona em vários prazos?
O segundo teste refere-se a prazos. Um sistema robusto manterá bons resultados em uma variedade de prazos. Para verificar a robustez em vários intervalos de tempo, mantemos os dois parâmetros fixados em 300 (PeriodS) e 30 (PeriodF) e otimizamos o período de 10 a 50 barras com as etapas de 5.
Podemos ver que o valor SQN mais baixo é 3,6 com um cronograma de 25. Os gráficos indicam que este sistema é mais eficaz em intervalos de tempo cada vez mais altos, no entanto, ele mantém um bom valor SQN ao longo do tempo.
O sistema funciona em vários instrumentos?
Um sistema robusto manterá bons resultados em vários instrumentos. Os sistemas mais robustos terão bons resultados com os mesmos parâmetros exatos em vários instrumentos. No mínimo, um deve se concentrar em sistemas que realmente podem funcionar em diferentes instrumentos, mesmo que os melhores parâmetros possam ser diferentes.
Para verificar a robustez em relação a diferentes instrumentos, otimizamos em bares de 27 minutos Períodos de 100 bares a 600 bar com etapas de 25 e Periodo de 5 a 50 bares com etapas de 5 em uma cesta de 12 contratos de futuros diversificados em índices, forex , energia e taxas de juros: 6B, 6E, CL, EMD, ES, FDAX, FGBL, IBEX35, NG, RT, TF, ZB. A otimização fornece os seguintes resultados:
Os resultados acima, de janeiro de 2006 a abril de 2018, mostram que este sistema particular pode ser lucrativo e # 8211; com diferentes parâmetros & # 8211; em vários mercados de futuros. No entanto, os sistemas mais robustos manterão bons resultados em diferentes produtos transáveis, mantendo os mesmos parâmetros. Se analisarmos o heatmap do SQN médio em todos os transáveis, veremos os seguintes resultados:
A tabela acima mostra que o SQN médio em todos os transáveis, em todos os parâmetros, é relativamente estável, com um valor mínimo de 2. Para encontrar os parâmetros mais estáveis, a melhor opção é dividir o SQN médio por seu desvio padrão como em o seguinte heatmap:
A combinação de parâmetros mais estáveis ​​em todos os 12 futuros é PeriodF = 15 e PeriodS = 425 que fornece os seguintes resultados:
Os resultados acima indicam que este sistema possui resultados robustos em 12 contratos de futuros diversificados em índices, divisas, energia e taxas de juros.
O sistema funciona em pelo menos 6 anos de dados passados ​​sem a necessidade de ser re-otimizado com freqüência?
Um sistema robusto manterá bons resultados em vários anos sem a necessidade de ser re-otimizado com freqüência. Deixe considerar os parâmetros do primeiro teste que forneceu o melhor SQN: PeriodS = 150 e PeriodF = 30. Os resultados nas barras ES de 15 minutos são os seguintes:
O número de negócios é bastante consistente a cada ano (exceto 2018, pois os dados são apenas até meados de abril), bem como o% de vitória.
Em conclusão, ao avaliar a robustez de um sistema de negociação, existem quatro testes principais para executar. Somente se um sistema funcionar bem em uma variedade de combinações de parâmetros, uma variedade de intervalos de tempo, uma variedade de instrumentos e ao longo de pelo menos 6 anos de dados passados ​​sem a necessidade de ser re-otimizado com freqüência, pode ser considerado totalmente robusto.
Todas as otimizações descritas neste artigo foram feitas usando dados de NinjaTrader e Kinetick de 1 minuto. Para obter mais informações sobre sistemas de negociação, visite nosso site: vbosystems. info.
& # 8212; Por Amon Licini da VbO Systems. O VbO Systems é um desenvolvedor de sistemas de negociação 100% automatizados codificados no NinjaTrader que podem ser negociados automaticamente em quase todas as classes de ativos. Amon Licini, fundador da Vbo Systems, é comerciante privado há 15 anos e gerente sênior com várias empresas na Itália. Os principais interesses comerciais da Amon residem na área de volatilidade e de breakouts abertos para sistemas intraday. Vive em Milão com sua esposa e 2 filhos e adora viajar quando ele não está desenvolvendo novos sistemas. Amon é licenciada em engenharia mecânica pela Universidade Politécnica de Milão.
Sobre o Autor System Trader Success Contributor.
Os autores contribuintes são participantes ativos nos mercados financeiros e totalmente absorvidos na análise técnica ou quantitativa. Eles desejam compartilhar suas histórias, idéias e descobertas no System Trader Success e espero que você seja um comerciante do sistema melhor. Entre em contato conosco se você quiser ser um autor contribuidor e compartilhar sua mensagem com o mundo.
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